Cuire le cotechino, refroidir et le couper en tranches épaisses d’environ 3 cm. Pour préparer le sabayon, chauffer le marsala dans une petite casserole et ajouter une moitié du sucre. Dans un bol, fouetter les jaunes d‘œuf en incorporant l’autre moitié du sucre, jusqu’à obtenir un mélange crémeux. Ajouter le marsala, mélanger énergiquement et cuire au bain marie jusqu’à ce que le mélange soit solide. Refroidir dans un bol avec des glaçons dessous. Faire reposer au frigo. À part, préparer le vin brûlé en chauffant le vin rouge et en ajoutant 2 cuillères de sucre, l’écorce de l’orange, l’anis étoilé et un bâton de cannelle. Au choix, il est possible d’ajouter 2 ou 3 clous de girofle et la noix muscade. Faire bouillir. Une partie du vin brûlé devra être réduite dans une poêle antiadhésive en ajoutant le sucre jusqu’à qu’il soit presque caramélisé. Braser la tranche de cotechino sur une poêle antiadhésive ou sur une grille. Servir avec le sabayon et la réduction de vin brûlé. À accompagner avec un verre de vin brûlé chaud.